معادلات دیفرانسیل تصادفی کسری و کاربرد آن در منابع مالی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هرمزگان - پژوهشکده علوم
- نویسنده مریم نورالدین
- استاد راهنما مجید کریمی عمله
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
در این پایان نامه مدل پیشرفته ای از یک پدیده ی اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است معادله دیفرانسیل تصادفی اغلب برای مدل بندی پدیده های تصادفی مانند تغییرات قیمت سهام و تغییرات سیستمهای مختلف مانند سیستم دینامیکی رشد جمعیت و رشد ویروس ها بکار میرود. معمولا این معادلات نویز سفید را به عنوان مشتق حرکت براونی در خود جای داده اند.در این پایان نامه از معادله دیفرانسیل تصادفی کسری استفاده شده است که مشتق حرکت براونی کسری را به عنوان نویز در خود جای داده است. همچنین در این پایان نامه مدل قیمت گذاری بلک شولز را به عنوان یک مدل پیشرفته اقتصادی معرفی کرده یم و بازارهای کامل و مناسب برای چنین قیمت گذاری ها را معرفی کرد ایم. از انجای که وجود فرصت اربیتراژ در بازارهای مالی باعث ناکارامدی این بازارها میشوند در این پایان نامه روشهای داشتن جواب بدون فرصت اربیتراژ را برای بازار مالی معرفی میکنیم.
منابع مشابه
معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو و چند کاربرد آن در مالی
در این پایان نامه معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو و چند کاربرد ان رد مالی را بررسی می کنیم.معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو خطی را نخستین بار بیسموت در سال 1973 مطرح کرد.این معادله شامل دو پارامتر تابع مولد و شرط پایانی است.معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو در مسائل مختلف مالی دیده می شوند.نظریه قیمت گذاری ادعای احتمالی در بازار کامل را نخستین بار بلک و شولز در 1973 بر حسب معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو ...
15 صفحه اولکاربرد معادلات دیفرانسیل کسری در تحلیل خط نشت در محیط‌های متخلخل درشت‌دانه
در این تحقیق از معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری برای مدلسازی نیمرخ سطح آب درون محیط متخلخل در دامنه مرتبهی کسری صفر تا یک برای جریان متلاطم کاملاً توسعهیافته استفاده گردید و معادله توسعهیافته تحت شرایط قانون دارسی، به روش تحلیلی حل گردید. مدل آزمایشگاهی شامل یک محیط متخلخل درشت‌دانه به طول 4/6 متر، عرض 8/0 متر و ارتفاع 1 متر و شامل مصالح گردگوشه میباشد که آزمایشها برای حالتهای مختلف دبی جری...
متن کاملمدلسازی و پیشبینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی
پیشبینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیتترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. در این مقاله به منظور مدلسازی و پیشبینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدلهای معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به‌منظور بررسی عملکرد این مدلها در پیشبینی خارج از نمونهی نرخ ارز، مق...
متن کاملآشنایی با عملگرهای یکنوا و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل پاره ای
در این مقاله عملگرهای یکنوا از یک فضای باناخ به دوگان آن را معرفی می کنیم و از آنها برای بررسی وجود جواب برای معادلات دیفرانسیل پاره ای تحت شرایط خاصی استفاده می کنیم. در نهایت، با ضعیف کردن شرط یکنوایی به شبه یکنوایی و معرفی عملگرهای تغییراتی، نتایج مشابهی را برای معادلات دیفرانسیل پاره ای شبه خطی به دست می آوریم.
متن کاملبهینه سازی روش تجزیه آدومیان برای حل معادلات دیفرانسیل از مرتبه کسری
تاکنون روش تجزیه آدومیان بهطور گستردهای برای حل انواع معادلات دیفرانسیل بهکار گرفته شده است. اما در برخی موارد دیده شده است که این روش دقت کمتری نسبت به روشهای دیگر ازجمله روشهای هموتوپی دارد. از آنجایی که این روش، یک روش نسبتاً عمومی و قدرتمند برای یافتن جوابهای تحلیلی-تقریبی از انواع معادلات دیفرانسیل میباشد، در این مقاله سعی شده با بهکارگیری الگوی استاندارد این روش، یک روش بهینه جدید ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هرمزگان - پژوهشکده علوم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023